一、网格来去的界说
网格来去是一种量化来去策略，它的基欢跃趣是在一定的价钱区间内，通过设订价钱网格，将资金分红几许份，当价钱下落时逐步买入，价钱高潮时逐步卖出。形象地说，就像是在一个设定好的价钱区间内编织了一张贸易的“网”，把柄价钱在这张 “网” 中的位置进行来去。
二、网格来去的要素
1. 价钱区间
这是进行网格来去的基础限度。需要投资者把柄对看法钞票（如股票、ETF 等）的价钱波动限度进行预估来细则。举例，关于一只价钱恒久在 10 - 20 元波动的股票，不错将 10 - 20 元确立为价钱区间。
2. 网格大小
网格大小是指相邻贸易价钱之间的差价。若是网格过大，可能会错过许多来去契机；若是网格过小，来去过于庸碌，会增多来去资本。比如，关于上述10 - 20 元价钱区间的股票，若确立网格大小为 1 元，那么在价钱从 10 元脱手高潮，每高潮 1 元就会触发一次卖出操作。
3. 来去份额（或金额）
这是指在每个网格触发贸易操作时来去的数目。不错按照固定的金额（如每次买入或卖出1000 元的钞票）或者固定的份额（如每次买入或卖出 100 股）来设定。
三、网格来去的操作历程
1. 运转建仓
当先在价钱区间的中间位置或者把柄我方的判断礼聘一个合适的价钱点进走运转建仓。举例，在价钱区间为10 - 20 元，网格大小为 1 元的股票网格来去中，若是礼聘在 15 元进走运转建仓，买入一定份额的股票。
2. 价钱下落时操作
当价钱下落一个网格时，按照设定的来去份额（或金额）进行买入。比如价钱从15 元下落到 14 元，就买入相应份额的股票。
3. 价钱高潮时操作
当价钱高潮一个网格时，按照设定的来去份额（或金额）进行卖出。如价钱从14 元又高潮到 15 元，就卖出之前在 14 元买入的份额。
四、网格来去的优点
1. 自动来去，省俭元气心灵
一朝设定好网格来去的参数，来去系统就不错把柄价钱的波动自动本质贸易操作，不需要投资者时间盯盘，关于没无意候实时和顺市集的投资者来说至极卤莽。
2. 适合颤动市集
在颤动市中，价钱在一定区间内往返波动，网格来去不错通过不休地低吸高抛赢得收益。举例，在一个恒久横盘的ETF 市集，通过网格来去不错利用价钱的小幅波动来盈利。
五、网格来去的污点
1. 单边行情风险
若是市集出现单边高潮或者单边下落行情，网格来去可能会出现问题。在单边高潮行情中，可能很快就会卖光通盘的份额，错事后续的大幅高潮利润；在单边下落行情中，可能会不休买入，导致资金被深度套牢。
2. 参数确立难度大
合适的价钱区间、网格大小和来去份额等参数很难细则。不同的看法钞票有不同的价钱波动秉性，需要投资者对市集和看法钞票有久了的了解材干确立出较为合理的参数。若是参数确立不对理，网格来去的恶果可能会大打扣头。
六、网格来去适用于哪些市集环境和投资品种
1. 适用的市集环境
颤动市集：颤动市集是网格来去最理念念的应用场景。在这种市集环境下，价钱在一个相对固定的区间内波动，莫得贯通的高潮或者下落趋势。举例，某股票价钱在一段时候内捏续在30 - 50元之间往返波动，就像一个乒乓球在桌子的两头往返弹跳。 - 当价钱达到区间的下限，如30元，网格来去系统会按照预设的来去份额进行买入操作；当价钱回升到区间上限，如50元，系统会进行卖出操作。通过这种低吸高抛的形状，投资者不错在颤动行情中反复赢得差价收益。 - **波动庸碌且有端正的市集
关于一些价钱波动庸碌，而且波动具有一定例律的市集，网格来去也能施展作用。比如，某些货币对在外汇市齐集，会因为宏不雅经济数据发布、央行货币计策转化等因素，出现较为庸碌且有节拍的波动。- 以欧元兑好意思元汇率为例，若是它在1.10 - 1.20之间波动，而且这种波动在一定时候内呈现出较为端正的周期性，投资者就不错利用网格来去策略，在汇率下落时买入，高潮时卖出，赢得收益。
2. 适用的投资品种
ETF基金 - ETF基金是网格来去相比适宜的投资品种之一。ETF基金具有来去资本低、流动性好等秉性。以沪深300ETF为例，它良好追踪沪深300指数的阐扬。 - 沪深300指数在某些阶段会呈现出颤动走势。由于ETF的来去形状与股票一样，投资者不错卤莽地在证券账户中进行操作。通过确立合适的网格参数，如价钱区间基于沪深300ETF的历史波动限度，网格大小把柄指数的波动幅度和来去资本来细则，就不错利用沪深300ETF的价钱波动进行网格来去。
高流动性的蓝筹股高流动性的蓝筹股具有来去活跃、价钱相对沉静等秉性。举例，像工商银行这么的蓝筹股，其股价波动相对较为安详，有大都的贸易盘，来去资本也相对合理。- 关于这类股票，投资者不错把柄其历史股价波动区间确立网格。在股价下落阶段逐步买入，积贮筹码；在股价高潮阶段逐步卖出，结束盈利。而且蓝筹股的基本面相对沉静，出现极点风险的概率较低，相比适宜恒久剿袭网格来去策略。
部分商品期货关于一些价钱波动较为庸碌的商品期货，如黄金期货、螺纹钢期货等，在市集处于区间颤动时也不错接洽网格来去。以黄金期货为例，其价钱会受到群众经济神志、地缘政事因素、好意思元汇率等多种因素的影响。- 当黄金期货价钱在一定时期内处于区间颤动景况，比如在1800 - 2000好意思元/盎司之间波动时，投资者不错利用网格来去策略。不外，需要稳重的是，商品期货来去具有高杠杆、高风险的秉性，在使用网格来去时要严慎确立参数，纵脱风险。
七、如安在内容操作中诈欺网格来去策略
1礼聘合适的来去平台
证券来去平台：若是是来去股票或ETF，需要礼聘一个功能都全的证券来去平台。举例，国内的华泰证券、中信证券等券商提供的来去软件，这些软件不仅不错进行基本的贸易来去，还救济条目单确立，卤莽投资者确立网格来去的参数。在礼聘平台时，要接洽平台的沉静性、来去手续费率以及是否提供富余的市集数据和分析器具。
2、来去前的准备责任
看法礼聘：把柄前边提到的适用市集环境和投资品种，礼聘适宜网格来去的钞票。举例，在市集处于颤动阶段时，礼聘沪深300ETF行为来去看法。需要对看法钞票的基本面和价钱波动秉性有充分的了解，比如沪深300ETF的要素股组成、行业踱步以过火与宏不雅经济计议的联系性等。
资金分派：细则投上钩格来去策略的资金量。要把柄我方的合座钞票树立和风险承受材干来分派资金。举例，一个投资者的总投资资金为100万元，把柄风险评估，他决定将20%即20万元用于网格来去策略，而且在这20万元资金内，把柄看法钞票的价钱和预期的来去份额，进一步离别每次来去的资金量。
参数确立：
价钱区间：假定经过对沪深300ETF的历史价钱分析，发现其在夙昔一年价钱主要在4 - 5元之间波动，接洽到面前市集环境变化不大，初步将价钱区间确立为4 - 5元。
网格大小：连合来去资本（假定ETF来去资本为万分之三傍边）和预期收益，以及沪深300ETF的价钱波动幅度，将网格大小确立为0.1元。这么每次价钱波动达到0.1元就会触发来去。
来去份额（或金额）：把柄进入的资金量和价钱区间，假定决定每次来去金额为2000元。那么在价钱为4元时，运转买入金额为2000元，买入份额为2000÷4 = 500份。
3、脱手来去与监控转化
运转建仓：按照确立好的参数，在价钱区间合适的位置进走运转建仓。如上述例子，当沪深300ETF价钱为4.5元时，买入一定份额（把柄筹算为2000÷4.5≈444份）脱手劝诱仓位。
自动来去本质：当今许多来去平台救济条目单功能。确立好条目单后，当价钱下落一个网格，如价钱跌到4.4元时，平台会自动按照预设的来去金额（2000元）买入相应份额（2000÷4.4≈455份）；当价钱高潮一个网格，如涨到4.6元时，自动卖出相应份额（把柄之前买入价钱和份额筹算卖出份额）。
依期监控与转化：
市集环境变化监控：密切和顺市集环境的变化，举例宏不雅经济数据发布、计策转化等因素。若是宏不雅经济数据超预期导致沪深300指数可能出现单边高潮或下落趋势，需要接洽暂停或转化网格来去策略。
参数转化：若是发现运转确立的价钱区间、网格大小或来去份额不对理，需要实时转化。比如，经过一段时候不雅察，发现沪深300ETF的价钱波动幅度变大，底本确立的网格大小可能会错过一些来去契机欧洲杯体育，不错符合增大网格大小；或者若是资金量发生变化，也需要相应转化来去份额。
